octave_packages/econometrics-1.0.8/delta_method.m

   1 # Copyright (C) 2003,2004  Michael Creel <michael.creel@uab.es>
   2 #
   3 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
   4 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
   5 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
   6 # (at your option) any later version.
   7 #
   8 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
   9 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  11 # GNU General Public License for more details.
  12 #
  13 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  14 # along with this program; If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  15
  16 # Computes Delta method mean and covariance of a nonlinear
  17 # transformation defined by "func"
  18 function [theta_transf, var_transf] = delta_method(func, theta, otherargs, vartheta)
  19         theta_transf = feval(func, theta, otherargs);
  20         D = numgradient(func, {theta, otherargs});
  21         var_transf = D * vartheta * D';
  22
  23 endfunction