octave_packages/econometrics-1.0.8/gmm_variance.m

   1 # Copyright (C) 2003,2004  Michael Creel <michael.creel@uab.es>
   2 #
   3 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
   4 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
   5 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
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   7 #
   8 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
   9 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  11 # GNU General Public License for more details.
  12 #
  13 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  14 # along with this program; If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
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  17 # GMM variance, which assumes weights are optimal
  18 function V = gmm_variance(theta, data, weight, moments, momentargs)
  19         D = numgradient("average_moments", {theta, data, moments, momentargs});
  20         D = D';
  21         m = feval(moments, theta, data, momentargs); # find out how many obsns. we have
  22         n = rows(m);
  23         V = (1/n)*inv(D*weight*D');
  24 endfunction