octave_packages/econometrics-1.0.8/kernel_optimal_bandwidth.m

   1 # Copyright (C) 2007 Michael Creel <michael.creel@uab.es>
   2 #
   3 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
   4 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
   5 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
   6 # (at your option) any later version.
   7 #
   8 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
   9 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  11 # GNU General Public License for more details.
  12 #
  13 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  14 # along with this program; If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  15
  16 # kernel_optimal_bandwidth: find optimal bandwith doing leave-one-out cross validation
  17 # inputs:
  18 #       * data: data matrix
  19 #       * depvar: column vector or empty ("").
  20 #               If empty, do kernel density, orherwise, kernel regression
  21 #       * kernel (optional, string) the kernel function to use
  22 # output:
  23 #       * h: the optimal bandwidth
  24
  25 function bandwidth = kernel_optimal_bandwidth(data, depvar, kernel)
  26
  27         if (nargin < 2) error("kernel_optimal_bandwidth: 3 arguments required"); endif
  28         if (nargin < 3) kernel = "__kernel_epanechnikov"; endif
  29
  30         do_density = false;
  31         if isempty(depvar) do_density = true; endif;
  32
  33         # SA controls
  34         ub = 3;
  35         lb = -5;
  36         nt = 1;
  37         ns = 1;
  38         rt = 0.05;
  39         maxevals = 50;
  40         neps = 5;
  41         functol = 1e-2;
  42         paramtol = 1e-3;
  43         verbosity = 0;
  44         minarg = 1;
  45         sa_control = { lb, ub, nt, ns, rt, maxevals, neps, functol, paramtol, verbosity, 1};
  46
  47         # bfgs controls
  48         bfgs_control = {10};
  49
  50         if do_density
  51                 bandwidth = samin("kernel_density_cvscore", {1, data, kernel}, sa_control);
  52                 bandwidth = bfgsmin("kernel_density_cvscore", {bandwidth, data, kernel}, bfgs_control);
  53         else
  54                 bandwidth = samin("kernel_regression_cvscore", {1, data, depvar, kernel}, sa_control);
  55                 bandwidth = bfgsmin("kernel_regression_cvscore", {bandwidth, data, depvar, kernel}, bfgs_control);
  56         endif
  57         bandwidth = exp(bandwidth);
  58 endfunction