octave_packages/econometrics-1.0.8/mle_obj.m

   1 # Copyright (C) 2003,2004,2005  Michael Creel <michael.creel@uab.es>
   2 #
   3 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
   4 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
   5 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
   6 # (at your option) any later version.
   7 #
   8 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
   9 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  11 # GNU General Public License for more details.
  12 #
  13 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  14 # along with this program; If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  15
  16 ## usage: [obj_value, score] = mle_obj(theta, data, model, modelargs, nslaves)
  17 ##
  18 ## Returns the average log-likelihood for a specified model
  19 ## This is for internal use by mle_estimate
  20
  21
  22 function [obj_value, score] = mle_obj(theta, data, model, modelargs, nslaves)
  23
  24         n = rows(data);
  25
  26         if nargin < 5 nslaves = 0; endif
  27         if nslaves > 0
  28                 global NSLAVES PARALLEL NEWORLD NSLAVES TAG;
  29
  30                 nn = floor(n/(NSLAVES + 1)); # number of obsns per slave
  31
  32                 # The command that the slave nodes will execute
  33                 cmd=['contrib = mle_obj_nodes(theta, data, model, modelargs, nn); ',...
  34                         'MPI_Send(contrib,0,TAG,NEWORLD);'];
  35
  36                 # send items to slaves
  37                 NumCmds_Send({"theta", "nn", "cmd"}, {theta, nn, cmd});
  38
  39                 # evaluate last block on master while slaves are busy
  40                 obj_value = mle_obj_nodes(theta, data, model, modelargs, nn);
  41
  42                 # collect slaves' results
  43                 contrib = 0.0; # must be initialized to use MPI_Recv
  44                 for i = 1:NSLAVES
  45                         MPI_Recv(contrib,i,TAG,NEWORLD);
  46                         obj_value = obj_value + contrib;
  47                 endfor
  48
  49                 # compute the average
  50                 obj_value = - obj_value / n;
  51                 score = "na"; # fix this later to allow analytic score in parallel
  52
  53         else # serial version
  54                 [contribs, score] = feval(model, theta, data, modelargs);
  55                 obj_value = - mean(contribs);
  56                 if isnumeric(score) score = - mean(score)'; endif # model passes "na" when score not available
  57         endif
  58
  59         # let's bullet-proof this in case the model goes nuts
  60         if (((abs(obj_value) == Inf)) || (isnan(obj_value)))
  61                 obj_value = realmax/10;
  62         endif
  63
  64 endfunction