octave_packages/econometrics-1.0.8/mle_variance.m

   1 ## Copyright (C) 2003,2004,2005  Michael Creel <michael.creel@uab.es>
   2 ##
   3 ## This program is free software; you can redistribute it and/or modify
   4 ## it under the terms of the GNU General Public License as published by
   5 ## the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
   6 ## (at your option) any later version.
   7 ##
   8 ## This program is distributed in the hope that it will be useful,
   9 ## but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10 ## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  11 ## GNU General Public License for more details.
  12 ##
  13 ## You should have received a copy of the GNU General Public License
  14 ## along with this program; If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  15
  16 ## usage: [V,scorecontribs,J_inv] =
  17 ##  mle_variance(theta, data, model, modelargs)
  18 ##
  19 ## This is for internal use by mle_results
  20
  21 # sandwich form of var-cov matrix
  22 function [V, scorecontribs, J_inv] = mle_variance(theta, data, model, modelargs)
  23         scorecontribs = numgradient(model, {theta, data, modelargs});
  24         n = rows(scorecontribs);
  25         I = scorecontribs'*scorecontribs / n;
  26         J = numhessian("mle_obj", {theta, data, model, modelargs});
  27         J_inv = inverse(J);
  28         V = J_inv*I*J_inv/n;
  29 endfunction