octave_packages/econometrics-1.0.8/scale_data.m

   1 # Copyright (C) 2003,2004  Michael Creel <michael.creel@uab.es>
   2 #
   3 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
   4 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
   5 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
   6 # (at your option) any later version.
   7 #
   8 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
   9 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  11 # GNU General Public License for more details.
  12 #
  13 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  14 # along with this program; If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  15
  16 # Standardizes and normalizes data matrix,
  17 # primarily for use by BFGS
  18
  19 function [zz, scalecoefs] = scale_data(z);
  20
  21         n = rows(z);
  22         k = columns(z);
  23
  24         # Scale data
  25         s = std(z)';
  26         test = s != 0;
  27         s = s + (1 - test); # don't scale if column is a constant (avoid div by zero)
  28         A = diag(1 ./ s);
  29
  30         # De-mean all variables except constant, if a constant is present
  31         test = std(z(:,1)) != 0;
  32         if test
  33                 bb = zeros(n,k);
  34                 b = zeros(k,1);
  35         else
  36                 b = -mean(z)';
  37                 test = std(z)' != 0;
  38                 # don't take out mean if the column is a constant, to preserve identification
  39                 b = b .* test;
  40                 b = A*b;
  41                 bb = (diag(b) * ones(k,n))';
  42         endif
  43         zz = z*A + bb;
  44         scalecoefs = {A,b};
  45 endfunction