octave_packages/econometrics-1.0.8/unscale_parameters.m

   1 # Copyright (C) 2003,2004  Michael Creel <michael.creel@uab.es>
   2 #
   3 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
   4 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
   5 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
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   7 #
   8 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
   9 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  11 # GNU General Public License for more details.
  12 #
  13 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  14 # along with this program; If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  15
  16 # Unscales parameters that were estimated using scaled data
  17 # primarily for use by BFGS
  18 function [theta_us, vartheta_us] = unscale_parameters(theta, vartheta, scalecoefs);
  19         k = rows(theta);
  20         A = scalecoefs {1};
  21         b = scalecoefs {2};
  22
  23         kk = rows(b);
  24         B = zeros(kk-1,kk);
  25         B = [b'; B];
  26
  27         C = A + B;
  28
  29         # allow for parameters that aren't associated with x
  30         if (k > kk)
  31                 D = zeros(kk, k - kk);
  32                 C = [C, D; D', eye(k - kk)];
  33         endif;
  34
  35
  36
  37         theta_us = C*theta;
  38         vartheta_us = C * vartheta * C';
  39 endfunction