octave_packages/optim-1.2.0/battery.m

   1 ## Copyright (C) 2004 Michael Creel <michael.creel@uab.es>
   2 ##
   3 ## This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under
   4 ## the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
   5 ## Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later
   6 ## version.
   7 ##
   8 ## This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
   9 ## ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
  10 ## FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more
  11 ## details.
  12 ##
  13 ## You should have received a copy of the GNU General Public License along with
  14 ## this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  15
  16 ## battery.m: repeatedly call bfgs using a battery of
  17 ## start values, to attempt to find global min
  18 ## of a nonconvex function
  19 ##
  20 ## INPUTS:
  21 ## func: function to mimimize
  22 ## args: args of function
  23 ## minarg: argument to minimize w.r.t. (usually = 1)
  24 ## startvals: kxp matrix of values to try for sure (don't include all zeros, that's automatic)
  25 ## max iters per start value
  26 ## number of additional random start values to try
  27 ##
  28 # OUTPUT: theta - the best value found - NOT iterated to convergence
  29
  30 function theta = battery(func, args, minarg, startvals, maxiters)
  31
  32 # setup
  33 [k,trials] = size(startvals);
  34 bestobj = inf;
  35 besttheta = zeros(k,1);
  36 bfgscontrol = {maxiters,0,0,1};
  37 # now try the supplied start values, and optionally the random start values
  38 for i = 1:trials
  39         args{minarg} = startvals(:,i);
  40         [theta, obj_value, convergence] = bfgsmin (func, args, bfgscontrol);
  41
  42         if obj_value < bestobj
  43                 besttheta = theta;
  44                 bestobj = obj_value;
  45         endif
  46 endfor
  47
  48 theta = besttheta;
  49 endfunction