octave_packages/optim-1.2.0/private/__covd_wls__.m

   1 ## Copyright (C) 2011 Olaf Till <olaf.till@uni-jena.de>
   2 ##
   3 ## This program is free software; you can redistribute it and/or modify
   4 ## it under the terms of the GNU General Public License as published by
   5 ## the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
   6 ## (at your option) any later version.
   7 ##
   8 ## This program is distributed in the hope that it will be useful,
   9 ## but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10 ## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  11 ## GNU General Public License for more details.
  12 ##
  13 ## You should have received a copy of the GNU General Public License
  14 ## along with this program; If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  15
  16 function hook = __covd_wls__ (hook)
  17
  18   m = hook.nm;
  19   n = hook.np;
  20
  21   if (m <= n)
  22     error ("guessing covariance-matrix of residuals for weighted least squares requires at least one more residual than free parameters");
  23   endif
  24
  25   w = hook.weights(:);
  26   res = hook.residuals(:);
  27
  28   w2 = w .^ 2;
  29
  30   hook.covd = diag (res.' * diag (w2) * res / (m - n) ./ w2);
  31
  32 endfunction