octave_packages/optim-1.2.0/test_d2_min_2.m

   1 ## Copyright (C) 2002 Etienne Grossmann <etienne@egdn.net>
   2 ##
   3 ## This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under
   4 ## the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
   5 ## Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later
   6 ## version.
   7 ##
   8 ## This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
   9 ## ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
  10 ## FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more
  11 ## details.
  12 ##
  13 ## You should have received a copy of the GNU General Public License along with
  14 ## this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  15
  16 ## Test whether d2_min() functions correctly, with two args
  17 ##
  18 ## Gives a simple quadratic programming problem (function ff below).
  19 ##
  20 ## Sets a ok variable to 1 in case of success, 0 in case of failure
  21 ##
  22 ## If a variables "verbose" is set, then some comments are output.
  23
  24 1 ;
  25
  26 ok = 0;
  27
  28 if ! exist ("verbose"), verbose = 0; end
  29
  30 if verbose
  31   printf ("\n   Testing d2_min () on a quadratic programming problem\n\n");
  32 end
  33
  34 P = 10+floor(30*rand(1)) ;      # Nparams
  35 R = P+floor(30*rand(1)) ;       # Nobses
  36 noise = 0 ;
  37 obsmat = randn(R,P) ;
  38 truep = randn(P,1) ;
  39 xinit = randn(P,1) ;
  40
  41 obses = obsmat*truep ;
  42 if noise, obses = adnois(obses,noise); end
  43
  44 y.obses = obses;
  45 y.obsmat = obsmat;
  46
  47 function v = ff (x, y)
  48   v = msq( y.obses - y.obsmat*x ) ;
  49 endfunction
  50
  51
  52 function [v,dv,d2v] = d2ff (x, y)
  53   er = -y.obses + y.obsmat*x ;
  54   dv = er'*y.obsmat ;
  55   v = msq( er ) ;
  56   d2v = pinv( y.obsmat'*y.obsmat ) ;
  57 endfunction
  58
  59 ##       dt = mytic()
  60 ##
  61 ## Returns the cputime since last call to 'mytic'.
  62
  63 function dt = mytic()
  64    persistent last_mytic = 0 ;
  65    [t,u,s] = cputime() ;
  66    dt = t - last_mytic ;
  67    last_mytic = t ;
  68 endfunction
  69
  70 ## s = msq(x)                   - Mean squared value, ignoring nans
  71 ##
  72 ## s == mean(x(:).^2) , but ignores NaN's
  73
  74
  75 function s = msq(x)
  76 try
  77   s = mean(x(find(!isnan(x))).^2);
  78 catch
  79   s = nan;
  80 end
  81 endfunction
  82
  83
  84 ctl = nan*zeros(1,5); ctl(5) = 1;
  85
  86 if verbose, printf ( "Going to call d2_min()\n"); end
  87 mytic() ;
  88 [xlev,vlev,nev] = d2_min ("ff", "d2ff", {xinit,y}, ctl) ;
  89 tlev = mytic ();
  90
  91 if verbose,
  92   printf("d2_min should find in one iteration + one more to check\n");
  93   printf(["d2_min :  niter=%-4d  nev=%-4d  nobs=%-4d  nparams=%-4d\n",\
  94           "  time=%-8.3g errx=%-8.3g   minv=%-8.3g\n"],...
  95          nev([2,1]), R, P, tlev, max (abs (xlev-truep)), vlev);
  96 end
  97
  98 ok = 1;
  99 if nev(2) != 2,
 100   if verbose
 101       printf ( "Too many iterations for this function\n");
 102   end
 103   ok = 0;
 104 end
 105
 106 if max (abs(xlev-truep )) > sqrt (eps),
 107   if verbose
 108       printf ( "Error is too big : %-8.3g\n", max (abs (xlev-truep)));
 109   end
 110   ok = 0;
 111 end
 112
 113 if verbose && ok
 114     printf ( "All tests ok\n");
 115 end