octave_packages/optim-1.2.0/test_min_3.m

   1 ## Copyright (C) 2002 Etienne Grossmann <etienne@egdn.net>
   2 ## Copyright (C) 2004 Michael Creel <michael.creel@uab.es>
   3 ##
   4 ## This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under
   5 ## the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
   6 ## Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later
   7 ## version.
   8 ##
   9 ## This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
  10 ## ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
  11 ## FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more
  12 ## details.
  13 ##
  14 ## You should have received a copy of the GNU General Public License along with
  15 ## this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  16
  17 ## ok                     - Test that bfgs works with extra
  18 ##                          arguments
  19 ##
  20 ## Defines some simple functions and verifies that calling
  21 ## bfgs on them returns the correct minimum.
  22 ##
  23 ## Sets 'ok' to 1 if success, 0 otherwise
  24
  25 if ! exist ("optim_func"), optim_func = "bfgsmin"; end
  26
  27 ok = 1;
  28
  29 if ! exist ("verbose"), verbose = 0; end
  30
  31 P = 2;
  32 R = 3;
  33
  34 ## Make tests reproducible
  35 ## obsmat = randn(R,P) ;
  36 obsmat = zeros (R,P);
  37 obsmat(sub2ind([R,P],1:R,1+rem(0:R-1,P))) = 1:R;
  38
  39 ## Make test_min_2 repeatable by using fixed starting point
  40 ## truep = randn(P,1) ;
  41 ## xinit = randn(P,1) ;
  42 truep = rem (1:P, P/4)';
  43 xinit = truep + 2*(1:P)'/(P);
  44
  45
  46 ## global obses ;
  47 obses = obsmat*truep ;
  48
  49 extra = {obsmat, obses};
  50
  51
  52 function v = ff(x, obsmat, obses)
  53   v = mean ( (obses - obsmat*x)(:).^2 ) + 1 ;
  54 endfunction
  55
  56
  57 function dv = dff(x, obsmat, obses)
  58   er = -obses + obsmat*x ;
  59   dv = 2*er'*obsmat / rows(obses) ;
  60   ## dv = 2*er'*obsmat ;
  61 endfunction
  62
  63
  64
  65 if verbose
  66   printf ("   Checking that extra arguments are accepted\n\n");
  67
  68   printf (["     Set 'optim_func' to the name of the optimization\n",\
  69            "     function you want to test (must have same synopsis\n",\
  70            "     as 'bfgs')\n\n"]);
  71
  72   printf ("   Tested function : %s\n",optim_func);
  73   printf ("   Nparams = P = %i,  Nobses = R = %i\n",P,R);
  74   fflush (stdout);
  75 end
  76 function dt = mytic()
  77    persistent last_mytic = 0 ;
  78    [t,u,s] = cputime() ;
  79    dt = t - last_mytic ;
  80    last_mytic = t ;
  81 endfunction
  82
  83 ctl.df = "dff";
  84 mytic() ;
  85 ## [xlev,vlev,nlev] = feval (optim_func, "ff", "dff", xinit, "extra", extra) ;
  86 ## [xlev,vlev,nlev] = feval \
  87 ##     (optim_func, "ff", "dff", list (xinit, obsmat, obses));
  88 if strcmp(optim_func,"bfgsmin")
  89         ctl = {-1,2,1,1};
  90 endif
  91 [xlev,vlev,nlev] = feval \
  92     (optim_func, "ff", {xinit, obsmat, obses}, ctl);
  93 tlev = mytic() ;
  94
  95
  96 if max (abs(xlev-truep)) > 1e-4,
  97   if verbose,
  98     printf ("Error is too big : %8.3g\n", max (abs (xlev-truep)));
  99   end
 100   ok = 0;
 101 end
 102 if verbose,
 103   printf ("  Costs :     init=%8.3g, final=%8.3g, best=%8.3g\n",\
 104           ff(xinit,obsmat,obses), vlev, ff(truep,obsmat,obses));
 105 end
 106 if verbose
 107     printf ( "   time : %8.3g\n",tlev);
 108 end
 109 if verbose && ok
 110     printf ( "All tests ok\n");
 111 end
 112