octave_packages/tsa-4.2.4/invest0.m

   1 function [AutoCov,AutoCorr,MX,E,NC]=invest0(Y,Pmax,Mode);
   2 % First Investigation of a signal (time series) - automated part
   3 % [AutoCov,AutoCorr,ARPMX,E,ACFsd,NC]=invest0(Y,Pmax);
   4 %
   5 % [AutoCov,AutoCorr,ARPMX,E,ACFsd,NC]=invest0(AutoCov,Pmax,Mode);
   6 %
   7 %
   8 % Y     time series
   9 % Pmax  maximal order (optional)
  10 %
  11 % AutoCov       Autocorrelation
  12 % AutoCorr      normalized Autocorrelation
  13 % PartACF       Partial Autocorrelation
  14 % ARPMX     Autoregressive Parameter for order Pmax-1
  15 % E             Error function E(p)
  16 % NC            Number of values (length-missing values)
  17 %
  18 % REFERENCES:
  19 %  P.J. Brockwell and R.A. Davis "Time Series: Theory and Methods", 2nd ed. Springer, 1991.
  20 %  M.S. Grewal and A.P. Andrews "Kalman Filtering" Prentice Hall, 1993.
  21 %  S. Haykin "Adaptive Filter Theory" 3ed. Prentice Hall, 1996.
  22 %  M.B. Priestley "Spectral Analysis and Time Series" Academic Press, 1981.
  23 %  W.S. Wei "Time Series Analysis" Addison Wesley, 1990.
  24
  25 %       $Id: invest0.m 7687 2010-09-08 18:39:23Z schloegl $
  26 %       Copyright (C) 1998-2003,2008,2010 by Alois Schloegl <a.schloegl@ieee.org>
  27 %       This is part of the TSA-toolbox. See also
  28 %       http://biosig-consulting.com/matlab/tsa/
  29 %
  30 %    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
  31 %    it under the terms of the GNU General Public License as published by
  32 %    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  33 %    (at your option) any later version.
  34 %
  35 %    This program is distributed in the hope that it will be useful,
  36 %    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  37 %    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  38 %    GNU General Public License for more details.
  39 %
  40 %    You should have received a copy of the GNU General Public License
  41 %    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  42
  43 if nargin<3
  44    Mode=0;
  45 else
  46    Mode=1;
  47 end;
  48
  49 [nr,nc]=size(Y);
  50 NC = sumskipnan(real(~isnan(Y)),2);             % number of valid components (data points)
  51
  52 if Mode==0
  53         if nargin<2, Pmax = min([100 nc/3]); end;
  54         M = min(Pmax,nc-1);
  55         AutoCov = acovf(Y,M);
  56 else
  57         AutoCov=Y;
  58         M  = min(Pmax,nc-1);
  59         nc = Pmax;
  60         %M=size(AutoCov,2)-1;
  61 end;
  62
  63 AutoCorr = AutoCov(:,2:M+1)./AutoCov(:,ones(M,1));
  64
  65 if 1,Pmax<100; % this needs change of sinvest1
  66         K=M-1;
  67         [MX,E]=lattice(Y,Pmax);
  68         %[MX,E]=ulsar(Y,Pmax);
  69         %[MX,E]=durlev(AutoCov);
  70 %       ARP=MX(:,K*(K-1)/2+(1:K));
  71 %       PartACF =MX(:,(1:K).*(2:K+1)/2);
  72 else %if nargout > 2
  73         [ARP,RC,E]=lattice(Y,Pmax);
  74         %[ARP,PartACF,E]=durlev(AutoCov);
  75         %MX=[ARP,RC];
  76 end;
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85