octave_packages/tsa-4.2.4/parcor.m

   1 function [PARCOR,ARP, PE] = parcor(AutoCov);
   2 % estimates partial autocorrelation coefficients
   3 % Multiple channels can be used (one per row).
   4 %
   5 % [PARCOR, AR, PE] = parcor(AutoCov); % calculates Partial autocorrelation, autoregressive coefficients and residual error variance from the Autocorrelation function.
   6 %
   7 % [PARCOR] = parcor(acovf(x,p)); % calculates the Partial Autocorrelation coefficients of the data series x up to order p
   8 %
   9 %  INPUT:
  10 % AutoCov       Autocorrelation function for lag=0:P
  11 %
  12 %  OUTPUT
  13 % AR    autoregressive model parameter
  14 % PARCOR partial correlation coefficients (= -reflection coefficients)
  15 % PE    remaining error variance
  16 %
  17 % All input and output parameters are organized in rows, one row
  18 % corresponds to the parameters of one channel.
  19 % The PARCOR coefficients are the negative reflection coefficients.
  20 % A significance test is implemented in PACF.
  21 %
  22 % see also: PACF ACOVF ACORF DURLEV AC2RC
  23 %
  24 % REFERENCES:
  25 %  P.J. Brockwell and R.A. Davis "Time Series: Theory and Methods", 2nd ed. Springer, 1991.
  26 %  S. Haykin "Adaptive Filter Theory" 3ed. Prentice Hall, 1996.
  27 %  M.B. Priestley "Spectral Analysis and Time Series" Academic Press, 1981.
  28 %  W.S. Wei "Time Series Analysis" Addison Wesley, 1990.
  29
  30
  31 %       $Id: parcor.m 5090 2008-06-05 08:12:04Z schloegl $
  32 %       Copyright (C) 1997-2002,2008 by Alois Schloegl <a.schloegl@ieee.org>
  33 %
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  42 %    GNU General Public License for more details.
  43 %
  44 %    You should have received a copy of the GNU General Public License
  45 %    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  46
  47
  48 [ARP,PARCOR,PE] = durlev(AutoCov);
  49 PARCOR=-PARCOR;